Нормативы банковской группы

1. Нормативы для участников банковской группы и головной организации
2. Норматив достаточности капитала
3. Как рассчитывается норматив максимального риска, который приходится на одного или нескольких заемщиков
4. Вычисление максимально допустимого размера крупных кредитных рисков
5. Нормативы, установленные касательно использования капитала
6. Надбавки

Нормативы для участников банковской группы и головной организации

Банковская группа включает в себя несколько организаций, которые являются ее составляющими, а также головную кредитную организацию. Деятельность каждого из участников, включая главную организацию обязательно должна осуществляться на основе нормативов, предусмотренных законодательством. Нормативы, установленные законодательством Российской Федерации в отношении деятельности банковских групп, являются обязательными для исполнения. Они касаются вопросов оценивания и ограничения рисков, а также вопросов относительно приобретения юридических лиц, не входящих в состав финансовой группы. Ликвидность групп в краткосрочном периоде и оценка достаточности капитала также регламентируется государственными нормативами.

Помимо осуществления такого контроля за соблюдением нормативов в своей деятельности, головная организация обязана составлять отчеты о расчете обязательных нормативов (без учета показателей норматива ликвидности) для группы и  ее участников раз в один квартал и направляется в структурное подразделение Центрального банка. В отчет не включается информация об операциях, совершенных внутри банковской группы между несколькими из ее участников, или между участником и головной организацией.

При наличии любых изменений в осуществлении расчета нормативов, к отчету обязательно прилагается пояснительная записка, в которой разъясняется необходимость изменения подхода к вычислениям.

Норматив достаточности капитала

Вычисление такого норматива основано на соотношении основного капитала группы и ее участников к сумме их активов. Показатель необходимо скорректировать, учитывая уровень рисков деятельности.

При вычислении норматива учитывают некоторые особенности.

• Коэффициент риска в размере 250% устанавливается в тех случаях, когда необходимо проанализировать вложения для приобретения неконсолидируемых участников, показатели которых не будут включаться в общую отчетность
• Коэффициент риска в размере 150% устанавливается для оценки вложений на приобретение юридических лиц, чьи показатели деятельности не уменьшают собственных средств участников группы и головной организации.
• Коэффициент риска в размере 1250% применяется для оценки приобретения облигаций с залоговым обеспечением с условиями разной очередности выполнения обязательств.

Законодательными нормами предусмотрены также и минимальные значения нормативов на уровне 4,5% по Н20.1, 6% по Н20.2, а также 8% или 12% (если головная кредитная организация является небанковской) по Н20.0.

Не нашли то, что искали?

Попробуйте обратиться за помощью к преподавателям

Тип работы Выберите тип работыКонтрольнаяРешение задачКурсоваяРефератОнлайн-помощьТест дистанционноДипломЛабораторнаяЧертежОтчет по практикеЭссеОтветы на билетыПрезентацияПеревод с ин. языкаДокладСтатьяСочинениеМагистерская диссертацияКандидатская диссертацияБизнес-планПодбор литературыШпаргалкаПоиск информацииРецензияДругое

Предмет

E-mail

Узнать стоимость

это быстро и бесплатно

Как рассчитывается норматив максимального риска, который приходится на одного или нескольких заемщиков

Нормативом Н21 предусмотрено регулирование и ограничение кредитных рисков, которые касаются деятельности каждого из участников банковской группы, включая возглавляющую организацию.

Необходимо рассчитать соотношение общей суммы обязательств группы связанных заемщиков или одного заемщика к величине собственного капитала всех участников банковской группы. Он рассчитывается по формуле из норматива Н6.

Фактически, максимальное значение составляет 10%, если головная организация не относится к банковской организации и 25%, если относится.

Вычисление максимально допустимого размера крупных кредитных рисков

Регулирование,  а также ограничение размера совокупного показателя крупных кредитных рисков регламентируется нормативом Н22. Он ограничивает максимальное соотношение общего значения крупных кредитных рисков к размеру имеющегося капитала.

Формула для вычисления приведена в нормативе Н7.

Величина максимального нормативного ограничения также напрямую зависит от того, является ли головная организация банковским учреждением. Если она является таковой, величина ограничения составляет 800%, если же нет – 0%

Сложно разобраться самому?

Попробуйте обратиться за помощью к преподавателям

Тип задания Выберите тип заданияКонтрольнаяРешение задачКурсоваяРефератОнлайн-помощьТест дистанционноДипломЛабораторнаяЧертежОтчет по практикеЭссеОтветы на билетыПрезентацияПеревод с ин. языкаДокладСтатьяСочинениеМагистерская диссертацияКандидатская диссертацияБизнес-планПодбор литературыШпаргалкаПоиск информацииРецензияДругое

Предмет

E-mail

Узнать стоимость

это быстро и бесплатно

Нормативы, установленные касательно использования капитала

Норматив Н23 для банковских групп относится к вопросам использования капитала группы акций других юридических лиц, не входящих в состав группы, он ограничивает совокупный риск таких приобретений.

Предназначен для определения максимального соотношения инвестированных с этой целью средств банковской группы к их общему количеству. Для расчета используется формула, приведенная в Н12.

Для банковских групп, головная организация которой относится к небанковским, размер нормативного показателя на данный момент составляет 0%. Если же головная организация банковская – 25%.

Надбавки

К нормативам достаточности капитала могут начисляться определенные надбавки. К ним относятся:

• Надбавка с целью поддержания достаточного капитала. Она нужна для того, чтобы покрыть убытки организации в нестабильных экономических ситуациях.
• Надбавка за системную значимость. Значимыми считаются организации, потеря финансовой устойчивости которых может отразиться на экономике и финансовой системе в целом.
• Антициклические надбавки. Они необходимы чтобы покрыть убытки в тех ситуациях, когда значения системных рисков в банковском секторе предельные.

Данные надбавки являются обязательными для исполнения.