Нормативы банковской группы 📙 - Банковское дело
Всё сдал! - помощь студентам онлайн Всё сдал! - помощь студентам онлайн

Учебные материалы
для студентов и школьников

Нормативы банковской группы

  1. Нормативы для участников банковской группы и головной организации
  2. Норматив достаточности капитала
  3. Как рассчитывается норматив максимального риска, который приходится на одного или нескольких заемщиков
  4. Вычисление максимально допустимого размера крупных кредитных рисков
  5. Нормативы, установленные касательно использования капитала
  6. Надбавки

Нормативы для участников банковской группы и головной организации

Банковская группа включает в себя несколько организаций, которые являются ее составляющими, а также головную кредитную организацию. Деятельность каждого из участников, включая главную организацию обязательно должна осуществляться на основе нормативов, предусмотренных законодательством. Нормативы, установленные законодательством Российской Федерации в отношении деятельности банковских групп, являются обязательными для исполнения. Они касаются вопросов оценивания и ограничения рисков, а также вопросов относительно приобретения юридических лиц, не входящих в состав финансовой группы. Ликвидность групп в краткосрочном периоде и оценка достаточности капитала также регламентируется государственными нормативами.

Замечание 1
Организация, которая возглавляет банковскую группу, обязана осуществлять внутренний контроль за тем, чтобы как вся группа, так и каждый из ее участников, в своей деятельности руководствовался установленными государственным законодательством нормами.

Помимо осуществления такого контроля за соблюдением нормативов в своей деятельности, головная организация обязана составлять отчеты о расчете обязательных нормативов (без учета показателей норматива ликвидности) для группы и  ее участников раз в один квартал и направляется в структурное подразделение Центрального банка. В отчет не включается информация об операциях, совершенных внутри банковской группы между несколькими из ее участников, или между участником и головной организацией.

При наличии любых изменений в осуществлении расчета нормативов, к отчету обязательно прилагается пояснительная записка, в которой разъясняется необходимость изменения подхода к вычислениям.

Норматив достаточности капитала

Вычисление такого норматива основано на соотношении основного капитала группы и ее участников к сумме их активов. Показатель необходимо скорректировать, учитывая уровень рисков деятельности.

При вычислении норматива учитывают некоторые особенности.

  • Коэффициент риска в размере 250% устанавливается в тех случаях, когда необходимо проанализировать вложения для приобретения неконсолидируемых участников, показатели которых не будут включаться в общую отчетность
  • Коэффициент риска в размере 150% устанавливается для оценки вложений на приобретение юридических лиц, чьи показатели деятельности не уменьшают собственных средств участников группы и головной организации.
  • Коэффициент риска в размере 1250% применяется для оценки приобретения облигаций с залоговым обеспечением с условиями разной очередности выполнения обязательств.

Законодательными нормами предусмотрены также и минимальные значения нормативов на уровне 4,5% по Н20.1, 6% по Н20.2, а также 8% или 12% (если головная кредитная организация является небанковской) по Н20.0.

banner

Не нашли то, что искали?

Попробуйте обратиться за помощью к преподавателям

это быстро и бесплатно

Как рассчитывается норматив максимального риска, который приходится на одного или нескольких заемщиков

Нормативом Н21 предусмотрено регулирование и ограничение кредитных рисков, которые касаются деятельности каждого из участников банковской группы, включая возглавляющую организацию.

Необходимо рассчитать соотношение общей суммы обязательств группы связанных заемщиков или одного заемщика к величине собственного капитала всех участников банковской группы. Он рассчитывается по формуле из норматива Н6.

Фактически, максимальное значение составляет 10%, если головная организация не относится к банковской организации и 25%, если относится.

Замечание 2
Стоит отметить, что данный показатель рассчитывается для тех заемщиков, которые не входят в число участников банковской группы или же входят в их число, но являются неконсолидированными.

Вычисление максимально допустимого размера крупных кредитных рисков

Регулирование,  а также ограничение размера совокупного показателя крупных кредитных рисков регламентируется нормативом Н22. Он ограничивает максимальное соотношение общего значения крупных кредитных рисков к размеру имеющегося капитала.

Формула для вычисления приведена в нормативе Н7.

Величина максимального нормативного ограничения также напрямую зависит от того, является ли головная организация банковским учреждением. Если она является таковой, величина ограничения составляет 800%, если же нет – 0%

banner

Сложно разобраться самому?

Попробуйте обратиться за помощью к преподавателям

это быстро и бесплатно

Нормативы, установленные касательно использования капитала

Норматив Н23 для банковских групп относится к вопросам использования капитала группы акций других юридических лиц, не входящих в состав группы, он ограничивает совокупный риск таких приобретений.

Предназначен для определения максимального соотношения инвестированных с этой целью средств банковской группы к их общему количеству. Для расчета используется формула, приведенная в Н12.

Для банковских групп, головная организация которой относится к небанковским, размер нормативного показателя на данный момент составляет 0%. Если же головная организация банковская – 25%.

Надбавки

К нормативам достаточности капитала могут начисляться определенные надбавки. К ним относятся:

  • Надбавка с целью поддержания достаточного капитала. Она нужна для того, чтобы покрыть убытки организации в нестабильных экономических ситуациях.
  • Надбавка за системную значимость. Значимыми считаются организации, потеря финансовой устойчивости которых может отразиться на экономике и финансовой системе в целом.
  • Антициклические надбавки. Они необходимы чтобы покрыть убытки в тех ситуациях, когда значения системных рисков в банковском секторе предельные.

Данные надбавки являются обязательными для исполнения.

Замечание 3
Существует минимальная ставка размера надбавок. Для надбавки за системную значимость она составляет 0,65%, для поддержания достаточности капитала – это 1,875%, а антициклическая рассчитывается как 75% от антициклической российской надбавки.

Не нашли нужную информацию?

Закажите подходящий материал на нашем сервисе. Разместите задание – система его автоматически разошлет в течение 59 секунд. Выберите подходящего эксперта, и он избавит вас от хлопот с учёбой.

Гарантия низких цен

Все работы выполняются без посредников, поэтому цены вас приятно удивят.

Доработки и консультации включены в стоимость

В рамках задания они бесплатны и выполняются в оговоренные сроки.

Вернем деньги за невыполненное задание

Если эксперт не справился – гарантируем 100% возврат средств.

Тех.поддержка 7 дней в неделю

Наши менеджеры работают в выходные и праздники, чтобы оперативно отвечать на ваши вопросы.

Тысячи проверенных экспертов

Мы отбираем только надёжных исполнителей – профессионалов в своей области. Все они имеют высшее образование с оценками в дипломе «хорошо» и «отлично».

1 000 +
Новых заказов каждый день
computer

Гарантия возврата денег

Эксперт получил деньги, а работу не выполнил?
Только не у нас!

guarantees

Безопасная сделка

Деньги хранятся на вашем балансе во время работы над заданием и гарантийного срока

guarantees_shield

Гарантия возврата денег

В случае, если что-то пойдет не так, мы гарантируем возврат полной уплаченой суммы

Отзывы студентов о нашей работе
756 017 оценок star star star star star
среднее 4.9 из 5
пгупс
все здорово скорость качество выполнения и отношение к клиенту на высоте
star star star star star
МГПУ
Отличная работа! Спасибо Вам большое. Теперь буду обращаться только к Вам)
star star star star star
МГСУ
Работа выполнена на отлично, без замечаний. Спасибо исполнителю, рекомендую.
star star star star star
Вы студент и хотите заказать работу, прямо сейчас без наценки и посредников?
Закажи индивидуальную работу за 1 минуту!

«Всё сдал!» — безопасный онлайн-сервис с проверенными экспертами

Используя «Всё сдал!», вы принимаете пользовательское соглашение
и политику обработки персональных данных
Сайт работает по московскому времени:

Вход
Регистрация или
Не нашли, что искали?

Заполните форму и узнайте цену на индивидуальную работу!

Файлы (при наличии)

    это быстро и бесплатно